INGEGNERIA FINANZIARIA

INGEGNERIA FINANZIARIA

_
iten
Ultimo aggiornamento 22/06/2021 11:28
Codice
66027
ANNO ACCADEMICO
2021/2022
CFU
6 cfu al 1° anno di 8734 INGEGNERIA GESTIONALE (LM-31) GENOVA
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
ING-IND/35
LINGUA
Italiano (Inglese a richiesta)
SEDE
GENOVA (INGEGNERIA GESTIONALE )
periodo
2° Semestre
moduli
materiale didattico

PRESENTAZIONE

Il corso di ingegneria finanziaria intende fornire le nozioni basilari riguardanti i mercati finanziari e sviluppare le applicazioni delle metodologie ingegneristiche per la risoluzione dei problemi in economia e finanza. I contenuti del corso sviluppano la teoria dei sistemi complessi partendo da una visione probabilistica dei mercati finanziari. Particolare attenzione viene rivolta alla formulazione di modelli di mercati finanziari e alla definizione di procedure quantitative per la gestione del rischio.

OBIETTIVI E CONTENUTI

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso ha come obiettivo di fornire nozioni sul comportamento dei mercati e sui principali strumenti di azione che consentono di operare su di essi.

OBIETTIVI FORMATIVI (DETTAGLIO) E RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Comprendere il funzionamento dei mercati finanziari, con particolare riferimento al mercato azionario e al mercato dei derivati (opzioni e futures).

Analizzare con l'ausilio del calcolatore le proprietà statistiche delle serie temporali finanziarie, con particolare riferimento alle azioni. 

Comprendere e analizzare i modelli di dinamica dei titoli azionari. 

Comprendere la teoria dell'utilità attesa e la teroia del portafoglio e saperla applicare con l'aiuto del calcolatore a seconda delle preferenze rischio/rendimento dell'investorire. 

Valutare il prezzo corretto di opzioni e futures in condizioni di assenza di arbitraggio. 

Comprendere i fondamenti della gestione del rischio. 

Modalità didattiche

Lezioni frontali ed esercitazioni al calcolatore.

PROGRAMMA/CONTENUTO

Il corso è organizzato in 6 tematiche principali:

  1. Concetti fondamentali su probabilità e processi stocastici

  2. Proprietà statistiche delle serie finanziarie

  3. Modelli di serie temporali finanziarie

  4. Teoria del portafoglio

  5. Derivati finanziari: futures e opzioni

  6. Gestione del rischio

TESTI/BIBLIOGRAFIA

Bodie Z., Kane A., Marcus A. (2021). Investments. Ed. 12th

https://www.mheducation.com/highered/product/investments-bodie-kane/M9781260013832.html

 

Hull J.C. (2022). Options, Futures and other Derivatives

https://www.pearson.com/us/higher-education/program/Hull-Options-Futures-and-Other-Derivatives-RENTAL-11th-Edition/PGM100003054007.html

 

Materiale fornito dal docente durante le lezioni.

DOCENTI E COMMISSIONI

Ricevimento: Su appuntamento

LEZIONI

Modalità didattiche

Lezioni frontali ed esercitazioni al calcolatore.

ORARI

L'orario di tutti gli insegnamenti è consultabile su EasyAcademy.

ESAMI

Modalità d'esame

Esame scritto con successiva discussione orale

Modalità di accertamento

La prova scritta mira a verificare, tramite opportuni esercizi, la capacità dello studente di applicare ad esempi numerici gli strumenti analitici e modellistici di descrizione e valutazione dei portafogli finanziari, dei suoi componenti e dei derivati finanziari. La discussione orale è finalizzata ad accertare l'apprendimento da parte dello studente di alcuni dei concetti teorici fondamentali.