METODI QUANTITATIVI PER IL PRICING DI OPZIONI E DI POSTE ATTUARIALI

METODI QUANTITATIVI PER IL PRICING DI OPZIONI E DI POSTE ATTUARIALI

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Codice
63661
ANNO ACCADEMICO
2020/2021
CFU
6 cfu al 1° anno di 8706 AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO (LM-77) GENOVA

9 CFU al 1° anno di 8700 ECONOMIA E ISTITUZIONI FINANZIARIE (LM-56) GENOVA

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
SECS-S/06
LINGUA
Italiano
SEDE
GENOVA (AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO )
periodo
1° Semestre
materiale didattico
AULAWEB

PRESENTAZIONE

L'insegnamento si propone di fornire, agli studenti del Corso di Laurea Magistrale, un approfondimento sulle metodologie e sui fenomeni connessi al controllo dei processi aziendali, sviluppando, in particolare, tematiche inerenti all'applicazione dei principi contabili internazionali, e al ruolo rivestito dalle tecniche quantitative nel loro processo di attuazione.

OBIETTIVI E CONTENUTI

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso ha come obiettivi principali: fornire agli studenti la conoscenza e la padronanza a livello applicativo delle principali tecniche quantitative impiegate per il pricing di prodotti finanziari derivati, e per la valutazione delle poste attuariali, alla luce della normativa europea più recente e dei principi contabili internazionali

OBIETTIVI FORMATIVI (DETTAGLIO) E RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Il corso ha come obiettivi principali: fornire agli studenti la conoscenza e la padronanza a livello applicativo delle principali tecniche quantitative impiegate per il pricing di prodotti finanziari derivati, e per la valutazione delle poste attuariali, alla luce  della normativa europea più recente e dei principi contabili internazionali

Modalità didattiche

Di norma, l'insegnamento si svolge con lezioni frontali ed esercitazioni.
Nell'A.A. 2020/21 le lezioni potrebbero svolgersi in modalità blended
(prevalentemente da remoto, con alcuni incontri in presenza) ovvero tutte da remoto.

PROGRAMMA/CONTENUTO

Parte I: Gestione dei piani pensione: generalità

Parte II: Le modalità di calcolo dei piani pensioni: aspetti attuariali e finanziari.

Parte III: I principali metodi di funding con particolare enfasi sul metodo: Projected Unit Credit (PUC)

Parte IV: Il PUC nel contesto della disciplina contabile internazionale (IAS 19)

Parte V: Prodotti derivati: rassegna sugli strumenti di maggiore diffusione.

Parte VI: Il pricing di forward e futures: analisi grafica del pay-off e argomento di replica.

Parte VII: Le opzioni.

Parte VIII: Pricing di opzioni con il metodo binomiale.

Parte IX: Pricing di opzioni con il metodo di Black-Scholes.

Parte X: Estensioni e Greche.

TESTI/BIBLIOGRAFIA

I testi di studio saranno comunicati in aula all’inizio delle lezioni, nonché pubblicati su Aulaweb.

DOCENTI E COMMISSIONI

Marina Resta

Ricevimento: Al momento, il ricevimento è sospeso. Per il primo semestre, le modalità di ricevimento saranno comunicate nel corso delle lezioni.

Commissione d'esame

MARINA RESTA (Presidente)

MARIA LAURA TORRENTE

PIERPAOLO UBERTI

MARINA RAVERA

ESTER CESARINA LARI

LUCA PERSICO

CRISTINA LUIGIA GOSIO

LEZIONI

Modalità didattiche

Di norma, l'insegnamento si svolge con lezioni frontali ed esercitazioni.
Nell'A.A. 2020/21 le lezioni potrebbero svolgersi in modalità blended
(prevalentemente da remoto, con alcuni incontri in presenza) ovvero tutte da remoto.

INIZIO LEZIONI

Sem: I

 

ORARI

L'orario di tutti gli insegnamenti è consultabile su EasyAcademy.

Vedi anche:

METODI QUANTITATIVI PER IL PRICING DI OPZIONI E DI POSTE ATTUARIALI

ESAMI

Modalità d'esame

La preparazione dello studente è accertata mediante un esame finale, consistente nello svolgimento di uno o più esercizi e in un gruppo di domande teoriche (definizioni, enunciati, applicazioni, etc.). Le modalità specifiche di esame verranno comunicate e rese note su Aulaweb dalla docente nel corso delle lezioni.

Modalità di accertamento

Modalità di accertamento

Esame  finale.

Ripetizione dell’esame

E’ obbligatorio iscriversi all’esame per via telematica. Nelle sessioni in cui sono previsti tre appelli, lo studente in corso o fuori corso può iscriversi/presentarsi all’esame in due
appelli su tre, a sua scelta.

Calendario appelli

Data Ora Luogo Tipologia Note
03/06/2021 09:30 GENOVA Scritto
17/06/2021 09:30 GENOVA Scritto
02/07/2021 09:30 GENOVA Scritto
02/09/2021 09:30 GENOVA Scritto

ALTRE INFORMAZIONI

Risultati di apprendimento previsti
  • Conoscenza e comprensione Gli studenti devono acquisire adeguate conoscenze e un'efficace capacità di comprensione degli strumenti di pricing di prodotti finanziari derivati e di valutazione delle poste attuariali da iscrivere a bilancio secondo il dettato della disciplina contabile internazionale (principi IAS).
  • Capacità di applicare conoscenza e comprensione Gli studenti devono essere in grado di applicare le conoscenze acquisite e di comprendere e risolvere problemi riferiti al pricing di di prodotti finanziari derivati e di poste attuariali.
  • Autonomia di giudizio Gli studenti devono saper utilizzare sia sul piano concettuale che su quello operativo le conoscenze acquisite con autonoma capacità di valutazione e con abilità nei diversi contesti applicativi.
  • Abilità comunicative Gli studenti devono acquisire il linguaggio tecnico tipico della disciplina, per comunicare in modo chiaro e senza ambiguità con interlocutori specialisti e non specialisti.
  • Capacità di apprendimento Gli studenti devono sviluppare adeguate capacità di apprendimento che consentano loro di continuare ad approfondire in modo autonomo le principali tematiche della disciplina soprattutto nei contesti lavorativi in cui si troveranno ad operare.

Informazioni aggiuntive per gli studenti non frequentanti

 

Modalità didattiche

 

Obblighi

  

Testi di studio

I testi di studio saranno disponibili su Aulaweb.

Modalità di accertamento

Esame   finale

Ripetizione dell’esame

E’ obbligatorio iscriversi all’esame per via telematica. Nelle sessioni in cui sono previsti tre appelli, lo studente in corso o fuori corso può iscriversi/presentarsi all’esame in due
appelli su tre, a sua scelta.