METODI QUANTITATIVI PER IL PRICING DI OPZIONI E DI POSTE ATTUARIALI
9 CFU al 1° anno di 8700 ECONOMIA E ISTITUZIONI FINANZIARIE (LM-56) GENOVA
PRESENTAZIONE
L'insegnamento si propone di fornire, agli studenti del Corso di Laurea Magistrale, un approfondimento sulle metodologie e sui fenomeni connessi al controllo dei processi aziendali, sviluppando, in particolare, tematiche inerenti all'applicazione dei principi contabili internazionali, e al ruolo rivestito dalle tecniche quantitative nel loro processo di attuazione.
OBIETTIVI E CONTENUTI
OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso ha come obiettivi principali: fornire agli studenti la conoscenza e la padronanza a livello applicativo delle principali tecniche quantitative impiegate per il pricing di prodotti finanziari derivati, e per la valutazione delle poste attuariali, alla luce della normativa europea più recente e dei principi contabili internazionali
OBIETTIVI FORMATIVI (DETTAGLIO) E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso ha come obiettivi principali: fornire agli studenti la conoscenza e la padronanza a livello applicativo delle principali tecniche quantitative impiegate per il pricing di prodotti finanziari derivati, e per la valutazione delle poste attuariali, alla luce della normativa europea più recente e dei principi contabili internazionali
Modalità didattiche
Lezioni frontali e lavori di gruppo |
PROGRAMMA/CONTENUTO
Parte I: Gestione dei piani pensione: generalità
Parte II: Le modalità di calcolo dei piani pensioni: aspetti attuariali e finanziari.
Parte III: I principali metodi di funding con particolare enfasi sul metodo: Projected Unit Credit (PUC)
Parte IV: Il PUC nel contesto della disciplina contabile internazionale (IAS 19)
Parte V: Prodotti derivati: rassegna sugli strumenti di maggiore diffusione.
Parte VI: Il pricing di forward e futures: analisi grafica del pay-off e argomento di replica.
Parte VII: Le opzioni.
Parte VIII: Pricing di opzioni con il metodo binomiale.
Parte IX: Pricing di opzioni con il metodo di Black-Scholes.
Parte X: Estensioni e Greche.
TESTI/BIBLIOGRAFIA
I testi di studio saranno comunicati in aula all’inizio delle lezioni, nonché pubblicati su Aulaweb. |
DOCENTI E COMMISSIONI
Ricevimento: Durante il primo semestre (e fino al 21/12/2019) il ricevimento si terrà il Martedì dalle 11.00 alle 12.00. Durante il secondo semestre (17/02/2020 fino al 30/5/2020) il ricevimento si terrà il Martedì dalle 10.00 alle 11.00. Al momento il ricevimento è sospeso. La docente può essere contattate via mail all'indirizzo: marina PUNTO resta AT economia PUNTO unige PUNTO it
Commissione d'esame
MARINA RESTA (Presidente)
MARIA LAURA TORRENTE
PIERPAOLO UBERTI
MARINA RAVERA
ESTER CESARINA LARI
LUCA PERSICO
CRISTINA LUIGIA GOSIO
LEZIONI
Modalità didattiche
Lezioni frontali e lavori di gruppo |
INIZIO LEZIONI
Sem: I
ORARI
L'orario di tutti gli insegnamenti è consultabile su EasyAcademy.
Vedi anche:
METODI QUANTITATIVI PER IL PRICING DI OPZIONI E DI POSTE ATTUARIALI
ESAMI
Modalità d'esame
Prova scritta.
Modalità di accertamento
Modalità di accertamento |
Esame scritto. |
Ripetizione dell’esame |
E’ obbligatorio iscriversi all’esame per via telematica. |
ALTRE INFORMAZIONI
Risultati di apprendimento previsti |
|
Informazioni aggiuntive per gli studenti non frequentanti |
Modalità didattiche |
|
Obblighi |
|
Testi di studio |
I testi di studio saranno disponibili su Aulaweb. |
Modalità di accertamento |
Esame scritto |
Ripetizione dell’esame |
E’ obbligatorio iscriversi all’esame per via telematica. |