L’insegnamento propone lo studio delle operazioni finanziarie in condizioni di certezza e di incertezza. Pertanto nell'ambito dell'intero percorso formativo del corso di Laurea, il ruolo della materia è quello di fornire la strumentazione matematica per la valutazione e l'analisi di flussi di capitali necessaria in altri insegnamenti sia di tipo aziendale sia di tipo economico.

 

  • Obiettivi e contenuti
    • OBIETTIVI FORMATIVI
      Il corso si propone di fornire la formalizzazione e la modellazione matematica di operazioni finanziarie, cioè di operazioni di scambio aventi per oggetto importi monetari esigibili a scadenze diverse.
      OBIETTIVI FORMATIVI (DETTAGLIO) E RISULTATI DI APPRENDIMENTO

      L’insegnamento ha come obiettivo formativo quello di utilizzare gli strumenti matematici in ambito finanziario, sfruttando competenze acquisite nell’insegnamento di matematica generale, che è propedeutico.   
       L'insegnamento ha i seguenti  risultati di apprendimento attesi.
       Conoscenza e comprensione:  gli studenti devono acquisire adeguate conoscenze e un'efficace capacità di comprensione dei problemi finanziari e dell’utilizzo degli strumenti matematici proposti per la loro soluzione.
       Capacità di applicare conoscenza e comprensione: gli studenti devono essere in grado di comprendere la natura di problemi finanziari in modo da risolverli applicando le conoscenze acquisite.
        Autonomia di giudizio: gli studenti devono saper utilizzare sia sul piano concettuale sia su quello operativo le conoscenze acquisite con autonoma capacità di valutazione e con abilità nei diversi contesti applicativi.
          Abilità comunicative Gli studenti devono acquisire il linguaggio tecnico tipico della disciplina per comunicare in modo chiaro e senza ambiguità con interlocutori specialisti e non specialisti.
          Capacità di apprendimento Gli studenti devono sviluppare adeguate capacità di apprendimento che consentano loro di continuare ad approfondire in modo autonomo le principali tematiche della disciplina soprattutto nei contesti lavorativi in cui si troveranno ad operare.
        

      PROGRAMMA/CONTENUTO

      Parte I: Teoria delle leggi finanziarie. Leggi finanziarie uniformi nel tempo, additive rispetto al capitale, scomponibili, scindibili. I principali regimi finanziari. Interesse semplice. Capitalizzazione composta, convenzione mista e convenzione esponenziale. Capitalizzazione continua. Sconto commerciale, sconto razionale e sconto composto. Valori attuali e valori scontati. Fattori di capitalizzazione e di sconto. Scindibilità. Tassi di interesse equivalenti e tassi di sconto equivalenti. Tasso di interesse annuo e tasso di sconto annuo nominali convertibili k volte l’anno. Tassi corrispondenti. Tasso medio.

      Parte II: Rendite certe discrete e loro valutazione. Cenni sulle rendite continue e la loro valutazione.

      Parte III: Ammortamento di un prestito indiviso e costituzione di un capitale. Ammortamento e costituzione in regime di capitalizzazione composta. Rate di ammortamento, quote capitale, quote interessi. Debito estinto e debito residuo. Varie modalità di ammortamento di un prestito. Cenni sull’ammortamento di un prestito e sulla costituzione di un capitale in regime di capitalizzazione continua. Valutazione dei prestiti indivisi. Valore, nuda proprietà e usufrutto.

      Parte IV: Prestiti divisi in titoli. Titoli a capitalizzazione integrale. Titoli con cedole rimborsabili a scadenza certa. Tasso di interesse effettivo dell’intero prestito. Valutazione di prestiti divisi. Corso e rendimento di titoli rimborsabili a scadenza certa. Volatilità di un titolo.

      Parte V: Struttura a termine dei tassi di interesse.

      Parte VI: Scelta fra operazioni finanziarie in condizioni di certezza. Progetti di investimento in senso stretto, in senso lato, in senso generale. Criteri di decisione. Lo pseudo criterio del tempo di recupero. Criterio del risultato economico attualizzato. Criterio del tasso interno di rendimento. Criterio del montante.

      Parte VII: Operazioni finanziarie aleatorie. Cenni sulla scelta fra operazioni finanziarie aleatorie. Alcune operazioni di assicurazione sulla durata di vita. Premi.

       

      TESTI/BIBLIOGRAFIA

      C. GOSIO, Matematica finanziaria classica, Bozzi, Genova 2013 (per le Parti da I a V del programma);

      P. COLOMBO, Introduzione alle scelte finanziarie, Bozzi, Genova, 2000 (per la Parte VI del programma);

      C. GOSIO - E. C. LARI,  Introduzione ad alcune operazioni finanziarie in condizioni di incertezza, 2010, disponibile su Aulaweb (per la Parte VII del programma);

      E.C. LARI - M. RAVERA, MATEMATICA FINANZIARIA Esercizi, 2 /Ed- con MyLAb+Pearson e Text , Pearson Italia, Milano –Torino , 2017

       

      URL Aula web
      MATEMATICA FINANZIARIA
      https://2018.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=4932
      URL Orario lezioni
      MATEMATICA FINANZIARIA
      http://diec.unige.it/orario-lezioni
  • Chi
  • Come
    • MODALITA' DIDATTICHE

      Modalità didattiche

      Il corso si svolge con lezioni frontali

      Presente su Aulaweb

       Sì

       

      MODALITA' D'ESAME

      La preparazione dello studente è accertata mediante un esame svolto in forma scritta, consistente nello svolgimento di uno o più esercizi e in un gruppo di domande teoriche (definizioni, enunciati, applicazioni, etc.). Le modalità specifiche di esame verranno cominicate e rese note su aulaweb da ogni docente all'inizio delle lezioni.
      Lo studente in corso o fuori corso può ripetere l’esame in tutte le sessioni (invernale, estiva e di settembre) con la seguente unica limitazione: nelle sessioni che prevedono 3 appelli, lo studente può presentarsi a tutti e tre gli appelli, ma può chiedere la correzione dell’elaborato soltanto in due dei tre appelli (i due appelli in cui chiedere la correzione sono a scelta dello studente ed anche consecutivi).
        

      MODALITA' DI ACCERTAMENTO

      Modalità di accertamento

          L'effettivo raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi verrà verificato valutando la capacità di comprensione dei problemi finanziari e la capacità di utilizzo degli strumenti matematici per la loro soluzione.
      Si terrà conto dei seguenti parametri di valutazione:
      - comprensione della natura del problema finanziario;
      - esposizione con rigore logico-matematico;
      - uso corretto del linguaggio tecnico della disciplina.

       

      Ripetizione dell’esame

      Lo studente in corso o fuori corso può ripetere l’esame in tutte le sessioni (invernale, estiva e di settembre) con la seguente unica limitazione: nelle sessioni che prevedono 3 appelli, lo studente può presentarsi a tutti e tre gli appelli, ma può chiedere la correzione dell’elaborato soltanto in due dei tre appelli (i due appelli in cui chiedere la correzione sono a scelta dello studente ed anche consecutivi).
        

       

  • Dove e quando
  • ALTRE INFORMAZIONI
      1. Eventuali propedeuticità e/o pre requisiti consigliati
      1. Propedeuticità: per sostenere l’esame di Matematica finanziaria è necessario aver superato e registrato l’esame di Matematica generale.
       
       

      Obblighi

      Lo studente, per sostenere l’esame, deve iscriversi all’esame on-line entro i tempi stabiliti

      Informazioni aggiuntive per gli studenti non frequentanti

       

      Modalità didattiche

       Per gli studenti non frequentanti valgono le stesse informazioni date ai frequentanti.

      Obblighi

      Per gli studenti non frequentanti valgono le stesse informazioni date ai frequentanti.

      Testi di studio

      Per gli studenti non frequentanti valgono le stesse informazioni date ai frequentanti.

      Modalità di accertamento

      Per gli studenti non frequentanti valgono le stesse informazioni date ai frequentanti.

      Ripetizione dell’esame

      Per gli studenti non frequentanti valgono le stesse informazioni date ai frequentanti.

       

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