Il corso ha come obiettivi principali: fornire agli studenti la conoscenza e la padronanza a livello applicativo delle principali tecniche quantitative impiegate per il pricing di prodotti finanziari derivati, e per la valutazione delle poste attuariali, alla luce  della normativa europea più recente e dei principi contabili internazionali

  • Obiettivi e contenuti
    • OBIETTIVI FORMATIVI
      Il corso ha come obiettivi principali: fornire agli studenti la conoscenza e la padronanza a livello applicativo delle principali tecniche quantitative impiegate per il pricing di prodotti finanziari derivati, e per la valutazione delle poste attuariali, alla luce della normativa europea più recente e dei principi contabili internazionali
      OBIETTIVI FORMATIVI (DETTAGLIO) E RISULTATI DI APPRENDIMENTO

      Il corso ha come obiettivi principali: fornire agli studenti la conoscenza e la padronanza a livello applicativo delle principali tecniche quantitative impiegate per il pricing di prodotti finanziari derivati, e per la valutazione delle poste attuariali, alla luce  della normativa europea più recente e dei principi contabili internazionali

      PROGRAMMA/CONTENUTO

      Parte I: Gestione dei piani pensione: generalità

      Parte II: Le modalità di calcolo dei piani pensioni: aspetti attuariali e finanziari.

      Parte III: I principali metodi di funding con particolare enfasi sul metodo: Projected Unit Credit (PUC)

      Parte IV: Il PUC nel contesto della disciplina contabile internazionale (IAS 19)

      Parte V: Prodotti derivati: rassegna sugli strumenti di maggiore diffusione.

      Parte VI: Il pricing di forward e futures: analisi grafica del pay-off e argomento di replica.

      Parte VII: Le opzioni.

      Parte VIII: Pricing di opzioni con il metodo binomiale.

      Parte IX: Pricing di opzioni con il metodo di Black-Scholes.

      Parte X: Estensioni e Greche.

      TESTI/BIBLIOGRAFIA

      Testi di studio

      I testi di studio saranno comunicati in aula all’inizio delle lezioni, nonché pubblicati su Aulaweb.

       
         
         
         
         
         
      URL Aula web
      METODI QUANTITATIVI PER IL PRICING DI OPZIONI E DI POSTE ATTUARIALI E SOFTWARE R
      https://2018.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=1352
      URL Orario lezioni
      METODI QUANTITATIVI PER IL PRICING DI OPZIONI E DI POSTE ATTUARIALI E SOFTWARE R
      http://diec.unige.it/orario-lezioni
  • Chi
    • Docenti
    • Marina Resta
      tel. (+39) 010 2095469,interno 55469
      resta@economia.unige.it
    • Commissione d’esame
      63661 - METODI QUANTITATIVI PER IL PRICING DI OPZIONI E DI POSTE ATTUARIALI
      93254 - UTILIZZO DEL SOFTWARE R
      Luca Persico
      Marina Resta (Presidente)
  • Come
    • MODALITA' DIDATTICHE

      Modalità didattiche

      Lezioni frontali, analisi di casi

      Presente su Aulaweb

      Si   X 

         
         
         
         
      MODALITA' D'ESAME
      MODALITA' DI ACCERTAMENTO

      Modalità di accertamento

      Esame    X scritto ☐ orale   ☐   altro: E’ prevista la stesura di una relazione che lo studente discuterà con il docente secondo le modalità comunicate a lezione

  • Dove e quando
    • URL Aula web
      METODI QUANTITATIVI PER IL PRICING DI OPZIONI E DI POSTE ATTUARIALI E SOFTWARE R
      https://2018.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=1352
      URL Orario lezioni
      METODI QUANTITATIVI PER IL PRICING DI OPZIONI E DI POSTE ATTUARIALI E SOFTWARE R
      http://diec.unige.it/orario-lezioni
      INIZIO LEZIONI

      1° Semestre

      RICEVIMENTO STUDENTI
      Marina Resta

      Durante il primo semestre (e fino al 22/12/2018) il ricevimento si terrà il Martedì dalle 10.40 alle 12.00.

      Durante il secondo semestre (e fino al 31/5/2019) il ricevimento si terrà il Mercoledì dalle 10.30 alle 11.30.

      Appelli
      Data Ora Tipo Luogo Note
      20 dicembre 2018 9:30 Scritto Genova
      10 gennaio 2019 9:30 Scritto Genova
      28 gennaio 2019 9:30 Scritto Genova
      6 giugno 2019 9:30 Scritto Genova
      25 giugno 2019 9:30 Scritto Genova
      9 luglio 2019 9:30 Scritto Genova
      9 settembre 2019 9:30 Scritto Genova
      20 dicembre 2018 12:30 Scritto Genova
      10 gennaio 2019 12:30 Scritto Genova
      28 gennaio 2019 12:30 Scritto Genova
      6 giugno 2019 12:30 Scritto Genova
      25 giugno 2019 12:30 Scritto Genova
      9 luglio 2019 12:30 Scritto Genova
      9 settembre 2019 12:30 Scritto Genova
  • Contatti