METODI QUANTITATIVI PER IL PRICING DI OPZIONI E DI POSTE ATTUARIALI E SOFTWARE R

METODI QUANTITATIVI PER IL PRICING DI OPZIONI E DI POSTE ATTUARIALI E SOFTWARE R

_
iten
Codice
93165
ANNO ACCADEMICO
2018/2019
CFU
9 cfu al 1° anno di 8700 ECONOMIA E ISTITUZIONI FINANZIARIE (LM-56) GENOVA
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
SECS-S/06
SEDE
GENOVA (ECONOMIA E ISTITUZIONI FINANZIARIE )
materiale didattico

PRESENTAZIONE

Il corso ha come obiettivi principali: fornire agli studenti la conoscenza e la padronanza a livello applicativo delle principali tecniche quantitative impiegate per il pricing di prodotti finanziari derivati, e per la valutazione delle poste attuariali, alla luce  della normativa europea più recente e dei principi contabili internazionali

OBIETTIVI E CONTENUTI

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso ha come obiettivi principali: fornire agli studenti la conoscenza e la padronanza a livello applicativo delle principali tecniche quantitative impiegate per il pricing di prodotti finanziari derivati, e per la valutazione delle poste attuariali, alla luce della normativa europea più recente e dei principi contabili internazionali

OBIETTIVI FORMATIVI (DETTAGLIO) E RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Il corso ha come obiettivi principali: fornire agli studenti la conoscenza e la padronanza a livello applicativo delle principali tecniche quantitative impiegate per il pricing di prodotti finanziari derivati, e per la valutazione delle poste attuariali, alla luce  della normativa europea più recente e dei principi contabili internazionali

Modalità didattiche

Modalità didattiche

Lezioni frontali, analisi di casi

Presente su Aulaweb

Si   X 

   
   
   
   

PROGRAMMA/CONTENUTO

Parte I: Gestione dei piani pensione: generalità

Parte II: Le modalità di calcolo dei piani pensioni: aspetti attuariali e finanziari.

Parte III: I principali metodi di funding con particolare enfasi sul metodo: Projected Unit Credit (PUC)

Parte IV: Il PUC nel contesto della disciplina contabile internazionale (IAS 19)

Parte V: Prodotti derivati: rassegna sugli strumenti di maggiore diffusione.

Parte VI: Il pricing di forward e futures: analisi grafica del pay-off e argomento di replica.

Parte VII: Le opzioni.

Parte VIII: Pricing di opzioni con il metodo binomiale.

Parte IX: Pricing di opzioni con il metodo di Black-Scholes.

Parte X: Estensioni e Greche.

TESTI/BIBLIOGRAFIA

Testi di studio

I testi di studio saranno comunicati in aula all’inizio delle lezioni, nonché pubblicati su Aulaweb.

 
   
   
   
   
   

DOCENTI E COMMISSIONI

Ricevimento: Durante il primo semestre (e fino al 22/12/2018) il ricevimento si terrà il Martedì dalle 10.40 alle 12.00. Durante il secondo semestre (18/02/2019 fino al 31/5/2019) il ricevimento si terrà il Mercoledì dalle 10.30 alle 11.30. Negli altri periodi si prega di contattare preventivamente la docente via mail all'indirizzo: marina PUNTO resta AT economia PUNTO unige PUNTO it

Ricevimento: Durante il primo semestre (e fino al 22/12/2018) il ricevimento si terrà il Martedì dalle 10.40 alle 12.00. Durante il secondo semestre (18/02/2019 fino al 31/5/2019) il ricevimento si terrà il Mercoledì dalle 10.30 alle 11.30. Negli altri periodi si prega di contattare preventivamente la docente via mail all'indirizzo: marina PUNTO resta AT economia PUNTO unige PUNTO it

Commissione d'esame

MARINA RESTA (Presidente)

LUCA PERSICO

LEZIONI

Modalità didattiche

Modalità didattiche

Lezioni frontali, analisi di casi

Presente su Aulaweb

Si   X 

   
   
   
   

INIZIO LEZIONI

1° Semestre

ORARI

L'orario di tutti gli insegnamenti è consultabile su EasyAcademy.

Vedi anche:

METODI QUANTITATIVI PER IL PRICING DI OPZIONI E DI POSTE ATTUARIALI E SOFTWARE R

ESAMI

Modalità d'esame

Prova Scritta

Modalità di accertamento

Modalità di accertamento

Esame    X scritto ☐ orale   ☐   altro: E’ prevista la stesura di una relazione che lo studente discuterà con il docente secondo le modalità comunicate a lezione