METODI QUANTITATIVI PER IL PRICING DI OPZIONI E DI POSTE ATTUARIALI E SOFTWARE R
PRESENTAZIONE
Il corso ha come obiettivi principali: fornire agli studenti la conoscenza e la padronanza a livello applicativo delle principali tecniche quantitative impiegate per il pricing di prodotti finanziari derivati, e per la valutazione delle poste attuariali, alla luce della normativa europea più recente e dei principi contabili internazionali
OBIETTIVI E CONTENUTI
OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso ha come obiettivi principali: fornire agli studenti la conoscenza e la padronanza a livello applicativo delle principali tecniche quantitative impiegate per il pricing di prodotti finanziari derivati, e per la valutazione delle poste attuariali, alla luce della normativa europea più recente e dei principi contabili internazionali
OBIETTIVI FORMATIVI (DETTAGLIO) E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso ha come obiettivi principali: fornire agli studenti la conoscenza e la padronanza a livello applicativo delle principali tecniche quantitative impiegate per il pricing di prodotti finanziari derivati, e per la valutazione delle poste attuariali, alla luce della normativa europea più recente e dei principi contabili internazionali
Modalità didattiche
|
Modalità didattiche |
Lezioni frontali, analisi di casi |
|
Presente su Aulaweb |
Si X |
PROGRAMMA/CONTENUTO
Parte I: Gestione dei piani pensione: generalità
Parte II: Le modalità di calcolo dei piani pensioni: aspetti attuariali e finanziari.
Parte III: I principali metodi di funding con particolare enfasi sul metodo: Projected Unit Credit (PUC)
Parte IV: Il PUC nel contesto della disciplina contabile internazionale (IAS 19)
Parte V: Prodotti derivati: rassegna sugli strumenti di maggiore diffusione.
Parte VI: Il pricing di forward e futures: analisi grafica del pay-off e argomento di replica.
Parte VII: Le opzioni.
Parte VIII: Pricing di opzioni con il metodo binomiale.
Parte IX: Pricing di opzioni con il metodo di Black-Scholes.
Parte X: Estensioni e Greche.
TESTI/BIBLIOGRAFIA
|
Testi di studio |
I testi di studio saranno comunicati in aula all’inizio delle lezioni, nonché pubblicati su Aulaweb. |
|
DOCENTI E COMMISSIONI
Ricevimento: Durante il primo semestre (e fino al 22/12/2018) il ricevimento si terrà il Martedì dalle 10.40 alle 12.00. Durante il secondo semestre (18/02/2019 fino al 31/5/2019) il ricevimento si terrà il Mercoledì dalle 10.30 alle 11.30. Negli altri periodi si prega di contattare preventivamente la docente via mail all'indirizzo: marina PUNTO resta AT economia PUNTO unige PUNTO it
Commissione d'esame
MARINA RESTA (Presidente)
LUCA PERSICO
LEZIONI
Modalità didattiche
|
Modalità didattiche |
Lezioni frontali, analisi di casi |
|
Presente su Aulaweb |
Si X |
INIZIO LEZIONI
1° Semestre
ESAMI
Modalità d'esame
Prova Scritta
Modalità di accertamento
|
Modalità di accertamento |
Esame X scritto ☐ orale ☐ altro: E’ prevista la stesura di una relazione che lo studente discuterà con il docente secondo le modalità comunicate a lezione |