Il corso è rivolto a fornire competenze di base relative all'uso del software R

  • Obiettivi e contenuti
    • OBIETTIVI FORMATIVI
      Il corso ha come Obiettivi Principali: l'Apprendimento delle Principali Nozioni di Programmazione del software di R, e l'Analisi e la modellazione dei Principali Fatti stilizzati caratterizzanti i Mercati Finanziari.
      OBIETTIVI FORMATIVI (DETTAGLIO) E RISULTATI DI APPRENDIMENTO

      Garantire allo studente un uso ragionato degli strumenti di programmazione in ambito economico/finanziario, sviluppando le attitudini al problem solving e al disegno di esperimenti.

      PROGRAMMA/CONTENUTO

      Parte I: Nozioni di base. Il salvataggio dei dati. Personalizzazione. Il caricamento dei pacchetti. Gli operatori.
      Operatori aritmetici. Operatori relazionali. Operatori logici. Le funzioni elementari matematiche.
      Parte II: Le variabili. Assegnazione di un valore ad una variabile. Visualizzare il contenuto di una variabile .
      Cancellazione di variabili. Oggetti base di R. I vettori: la funzione c. Tipologie di vettori. Come creare un vettore. Attributi di un vettore . Creare un vettore con seq Creare un vettore con rep. Creare un vettore con cut. Operazioni che coinvolgono i vettori .
      Parte III. Matrici. Come creare una matrice . Come creare una matrice diagonale. Creazione di una matrice con la funzione fix. Estrarre dati da una matrice . Operazioni sulle matrici. Gli array. Come creare un’array
      Lavorare con gli array. Liste. Come creare una lista. Attributi di una lista. Data Frame. Attributi di un data frame . Le funzioni cbind e rbind. Le funzioni attach e detach. Ordinamento di un data frame.
      Parte IV. Nozioni avanzate di R. Uso di alcune funzioni notevoli. Importare i dati in R. Le tavole in R.
      Elementi di programmazione in R. Come creare propri file di funzioni in R.
      Parte V.Introduzione all’uso dei grafici in R. Il comando plot. Opzioni del comando plot. Aggiungere una legenda ad un grafico generato con plot. Plot e scatterplot con fattori evidenziati separatamente.
      Plot e boxplot. Comandi points e lines. Il grafico hist. Il grafico density. Aggiungere un testo in un grafico.
      Grafici multipli nella stessa pagina. Grafici per la verifica della normalità dei campioni. Le funzioni qqnorm, qqline e qqplot
      Parte VI Approfondimenti tematici: uso di R in casi di studio di rilevanza economico-finanziaria ed attuariale.
       

      TESTI/BIBLIOGRAFIA

      Si invitano tutti gli studenti a consultare periodicamente la pagina di questo insegnamento sul portale dell’elearning
      AulaWeb (raggiungibile dal sito di Ateneo o all’indirizzo: http://www.aulaweb.unige.it/). Tutte le
      informazioni e i materiali relativi a questo insegnamento sono pubblicate esclusivamente in tale sito.

      URL Aula web
      UTILIZZO DEL SOFTWARE R
      https://2018.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=1351
      URL Orario lezioni
      UTILIZZO DEL SOFTWARE R
      http://diec.unige.it/orario-lezioni
  • Chi
    • Docenti
    • Marina Resta
      tel. (+39) 010 2095469,interno 55469
      resta@economia.unige.it
    • Commissione d’esame
      63661 - METODI QUANTITATIVI PER IL PRICING DI OPZIONI E DI POSTE ATTUARIALI
      93254 - UTILIZZO DEL SOFTWARE R
      Luca Persico
      Marina Resta (Presidente)
  • Come
    • MODALITA' DIDATTICHE

      Modalità didattiche     Lezioni frontali e lavori di gruppo
      Presente su Aulaweb  Si X
       

      MODALITA' D'ESAME
      MODALITA' DI ACCERTAMENTO

      Gli studenti dovranno presentare alla docente un elaborato secondo le
      modalità che verranno sia comunicate a lezione, sia indicate sul portale Aulaweb.
       

      Ripetizione dell’esame
      Due volte, nella sessione che lo consente. E’ obbligatorio iscriversi preventivamente

  • Dove e quando
    • URL Aula web
      UTILIZZO DEL SOFTWARE R
      https://2018.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=1351
      URL Orario lezioni
      UTILIZZO DEL SOFTWARE R
      http://diec.unige.it/orario-lezioni
      INIZIO LEZIONI

      Sem: I

       

      RICEVIMENTO STUDENTI
      Marina Resta

      Durante il primo semestre (e fino al 22/12/2018) il ricevimento si terrà il Martedì dalle 10.40 alle 12.00.

      Durante il secondo semestre (e fino al 31/5/2019) il ricevimento si terrà il Mercoledì dalle 10.30 alle 11.30.

      Appelli
      Data Ora Tipo Luogo Note
      20 dicembre 2018 12:30 Scritto Genova
      10 gennaio 2019 12:30 Scritto Genova
      28 gennaio 2019 12:30 Scritto Genova
      6 giugno 2019 12:30 Scritto Genova
      25 giugno 2019 12:30 Scritto Genova
      9 luglio 2019 12:30 Scritto Genova
      9 settembre 2019 12:30 Scritto Genova
  • ALTRE INFORMAZIONI
    • Risultati di apprendimento previsti
      - Conoscenza e comprensione Gli studenti devono acquisire adeguate conoscenze e un'efficace capacità di comprensione dei principali rudimenti del software R.
      - Capacità di applicare conoscenza e comprensione Gli studenti devono essere in grado di applicare le conoscenze acquisite e di comprendere e risolvere problemi che contemplino la modellazione di serie storiche finanziarie.
      - Autonomia di giudizio Gli studenti devono saper utilizzare sia sul piano concettuale che su quello operativo le conoscenze acquisite con autonoma capacità di valutazione e con abilità nei diversi contesti applicativi.
      - Abilità comunicative Gli studenti devono acquisire il linguaggio tecnico tipico della disciplina per comunicare in modo chiaro e senza ambiguità con interlocutori specialisti e non specialisti.
      - Capacità di apprendimento Gli studenti devono sviluppare adeguate capacità di apprendimento che consentano loro di continuare ad approfondire in modo autonomo le principali tematiche della disciplina soprattutto nei contesti lavorativi in cui si troveranno ad operare.

      Informazioni aggiuntive per gli studenti non frequentanti
      Modalità didattiche Lezioni frontali e lavori di gruppo
      Modalità di accertamento
      Prova scritta: gli studenti dovranno presentare alla docente un elaborato secondo le
      modalità che verranno sia comunicate a lezione, sia indicate sul portale Aulaweb.
      Ripetizione dell’esame
      Tre volte, nella sessione che lo consente. E’ obbligatorio iscriversi preventivamente

  • Contatti