RISK MANAGEMENT

RISK MANAGEMENT

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iten
Codice
94938
ANNO ACCADEMICO
2017/2018
CFU
3 cfu al ° anno di 8700 ECONOMIA E ISTITUZIONI FINANZIARIE (LM-56) GENOVA
SEDE
GENOVA (ECONOMIA E ISTITUZIONI FINANZIARIE )
periodo
2° Semestre
materiale didattico

PRESENTAZIONE

Il corso prevede la spiegazione teorica e l’implementazione pratica degli aspetti più importanti connessi al risk management.

Durante il corso verranno affrontate le principali misure quantitative per la misurazione del rischio con particolare riferimento a quello finanziario.

OBIETTIVI E CONTENUTI

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso trasmette i principali concetti e principi del risk management negli intermediari finanziari e insegna a utilizzare gli strumenti di analisi e misurazione dei rischi: rischio di credito, di liquidità, di mercato, operativo.

Modalità didattiche

Lezioni frontali.

Durante le lezioni sono programmati interventi da parte di professionisti di settore.

PROGRAMMA/CONTENUTO

- i pilastri di Basilea

- la gestione del rischio in una banca

- pricing di strumenti finanziari complessi

- Var (Value at risk)

- Expected Shortfall

- analisi di scenario di variazione dei prezzi effettuando shock applicati ai parametri di mercato influenti il fair value degli strumenti finanziari.

- le misure di sensitività del fair value (greche) di uno strumento finanziario rispetto alle variabili di mercato

- simulazioni Monte Carlo per l’andamento stocastico delle variabili che influenzano il prezzo degli strumenti finanziari

- forecasting quantitativo e analisi delle componenti principali mediante metodologie di Machine Learning

- le strategie finanziarie di copertura (hedging)

Il corso prevede la costruzione di un portafoglio modello sul quale verranno applicate le tecniche discusse in classe.

DOCENTI E COMMISSIONI

Ricevimento: https://unige.it/staff/persone/rdn/SQYNDVMyAwoLDUA=

Commissione d'esame

GIACOMO BURRO (Presidente)

PIER GIUSEPPE GIRIBONE

LEZIONI

Modalità didattiche

Lezioni frontali.

Durante le lezioni sono programmati interventi da parte di professionisti di settore.

INIZIO LEZIONI

2° semestre

ORARI

L'orario di tutti gli insegnamenti è consultabile su EasyAcademy.

Vedi anche:

RISK MANAGEMENT

ESAMI

Modalità d'esame

Esame orale: al termine delle lezioni verrà anche assegnato un progetto.