METODI QUANTITATIVI PER IL PRICING DI OPZIONI E DI POSTE ATTUARIALI E SOFTWARE R

METODI QUANTITATIVI PER IL PRICING DI OPZIONI E DI POSTE ATTUARIALI E SOFTWARE R

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iten
Codice
93165
ANNO ACCADEMICO
2017/2018
CFU
9 cfu al 1° anno di 8700 ECONOMIA E ISTITUZIONI FINANZIARIE (LM-56) GENOVA
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
SECS-S/06
SEDE
GENOVA (ECONOMIA E ISTITUZIONI FINANZIARIE )

PRESENTAZIONE

Il corso ha come obiettivi principali: fornire agli studenti la conoscenza e la padronanza a livello applicativo delle principali tecniche quantitative impiegate per il pricing di prodotti finanziari derivati, e per la valutazione delle poste attuariali, alla luce  della normativa europea più recente e dei principi contabili internazionali

OBIETTIVI E CONTENUTI

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso ha come obiettivi principali: fornire agli studenti la conoscenza e la padronanza a livello applicativo delle principali tecniche quantitative impiegate per il pricing di prodotti finanziari derivati, e per la valutazione delle poste attuariali, alla luce della normativa europea più recente e dei principi contabili internazionali

Modalità didattiche

Modalità didattiche

(Lezioni frontali, analisi di casi, testimonianze aziendali, lavori di gruppo, ….)

Presente su Aulaweb

Si   X  No ☐

   
   
   
   

PROGRAMMA/CONTENUTO

Parte I: Gestione dei piani pensione: generalità

Parte II: Le modalità di calcolo dei piani pensioni: aspetti attuariali e finanziari.

Parte III: I principali metodi di funding con particolare enfasi sul metodo: Projected Unit Credit (PUC)

Parte IV: Il PUC nel contesto della disciplina contabile internazionale (IAS 19)

Parte V: Prodotti derivati: rassegna sugli strumenti di maggiore diffusione.

Parte VI: Il pricing di forward e futures: analisi grafica del pay-off e argomento di replica.

Parte VII: Le opzioni.

Parte VIII: Pricing di opzioni con il metodo binomiale.

Parte IX: Pricing di opzioni con il metodo di Black-Scholes.

Parte X: Estensioni e Greche.

TESTI/BIBLIOGRAFIA

   
   
   

Testi di studio

I testi di studio saranno comunicati in aula all’inizio delle lezioni, nonché pubblicati su Aulaweb.

   
   

DOCENTI E COMMISSIONI

Ricevimento: Su appuntamento, contattando la docente via e-mail. Al rilascio del calendario delle lezioni verrà comunicato altresì un giorno (e un'orario) fisso, valido durante il periodo dell'attività didattica. Durante il secondo semestre (e fino al 31/5/2018) il ricevimento si terrà il Mercoledì dalle 10.30 alle 11.30. Dopo il 31/5/2018, si prega invece di contattare preventivamente via mail la docente.    

Ricevimento: Su appuntamento, contattando la docente via e-mail. Al rilascio del calendario delle lezioni verrà comunicato altresì un giorno (e un'orario) fisso, valido durante il periodo dell'attività didattica. Durante il secondo semestre (e fino al 31/5/2018) il ricevimento si terrà il Mercoledì dalle 10.30 alle 11.30. Dopo il 31/5/2018, si prega invece di contattare preventivamente via mail la docente.    

Commissione d'esame

MARINA RESTA (Presidente)

LUCA PERSICO

LEZIONI

Modalità didattiche

Modalità didattiche

(Lezioni frontali, analisi di casi, testimonianze aziendali, lavori di gruppo, ….)

Presente su Aulaweb

Si   X  No ☐

   
   
   
   

INIZIO LEZIONI

1° Semestre

ORARI

L'orario di tutti gli insegnamenti è consultabile su EasyAcademy.

Vedi anche:

METODI QUANTITATIVI PER IL PRICING DI OPZIONI E DI POSTE ATTUARIALI E SOFTWARE R

ESAMI

Modalità d'esame

Modalità didattiche

(Lezioni frontali, analisi di casi, testimonianze aziendali, lavori di gruppo, ….)

Presente su Aulaweb

Si   X  No ☐

Obblighi

 

Testi di studio

I testi di studio saranno comunicati in aula all’inizio delle lezioni, nonché pubblicati su Aulaweb.

Modalità di accertamento

Esame    X scritto ☐ orale   ☐   altro: E’ prevista la stesura di una relazione che lo studente discuterà con il docente secondo le modalità comunicate a lezione

Ripetizione dell’esame

E’ obbligatorio iscriversi all’esame per via telematica. L’esame può essere ripetuto TRE volte nella prima sessione utile al termine del corso, e due volte nella sessione successiva.

Modalità di accertamento

Modalità didattiche

(Lezioni frontali, analisi di casi, testimonianze aziendali, lavori di gruppo, ….)

Presente su Aulaweb

Si   X  No ☐

Obblighi

 

Testi di studio

I testi di studio saranno comunicati in aula all’inizio delle lezioni, nonché pubblicati su Aulaweb.

Modalità di accertamento

Esame    X scritto ☐ orale   ☐   altro: E’ prevista la stesura di una relazione che lo studente discuterà con il docente secondo le modalità comunicate a lezione

Ripetizione dell’esame

E’ obbligatorio iscriversi all’esame per via telematica. L’esame può essere ripetuto TRE volte nella prima sessione utile al termine del corso, e due volte nella sessione successiva.

ALTRE INFORMAZIONI

Modalità didattiche

(Lezioni frontali, analisi di casi, testimonianze aziendali, lavori di gruppo, ….)

Presente su Aulaweb

Si   X  No ☐

Obblighi

 

Testi di studio

I testi di studio saranno comunicati in aula all’inizio delle lezioni, nonché pubblicati su Aulaweb.

Modalità di accertamento

Esame    X scritto ☐ orale   ☐   altro: E’ prevista la stesura di una relazione che lo studente discuterà con il docente secondo le modalità comunicate a lezione

Ripetizione dell’esame

E’ obbligatorio iscriversi all’esame per via telematica. L’esame può essere ripetuto TRE volte nella prima sessione utile al termine del corso, e due volte nella sessione successiva.