METODI QUANTITATIVI PER IL PRICING DI OPZIONI E DI POSTE ATTUARIALI E SOFTWARE R

METODI QUANTITATIVI PER IL PRICING DI OPZIONI E DI POSTE ATTUARIALI E SOFTWARE R

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iten
Codice
93165
ANNO ACCADEMICO
2016/2017
CFU
9 cfu al 1° anno di 8700 ECONOMIA E ISTITUZIONI FINANZIARIE (LM-56) GENOVA
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
SECS-S/06
SEDE
GENOVA (ECONOMIA E ISTITUZIONI FINANZIARIE )

PRESENTAZIONE

Il corso ha come obiettivi principali: fornire agli studenti la conoscenza e la padronanza a livello applicativo delle principali tecniche quantitative impiegate per il pricing di prodotti finanziari derivati, e per la valutazione delle poste attuariali, alla luce  della normativa europea più recente e dei principi contabili internazionali

OBIETTIVI E CONTENUTI

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso ha come obiettivi principali: fornire agli studenti la conoscenza e la padronanza a livello applicativo delle principali tecniche quantitative impiegate per il pricing di prodotti finanziari derivati, e per la valutazione delle poste attuariali, alla luce  della normativa europea più recente e dei principi contabili internazionali

Modalità didattiche

Modalità didattiche

(Lezioni frontali, analisi di casi, testimonianze aziendali, lavori di gruppo, ….)

Presente su Aulaweb

Si   X  No ☐

   
   
   
   

PROGRAMMA/CONTENUTO

Parte I: Gestione dei piani pensione: generalità

Parte II: Le modalità di calcolo dei piani pensioni: aspetti attuariali e finanziari.

Parte III: I principali metodi di funding con particolare enfasi sul metodo: Projected Unit Credit (PUC)

Parte IV: Il PUC nel contesto della disciplina contabile internazionale (IAS 19)

Parte V: Prodotti derivati: rassegna sugli strumenti di maggiore diffusione.

Parte VI: Il pricing di forward e futures: analisi grafica del pay-off e argomento di replica.

Parte VII: Le opzioni.

Parte VIII: Pricing di opzioni con il metodo binomiale.

Parte IX: Pricing di opzioni con il metodo di Black-Scholes.

Parte X: Estensioni e Greche.

TESTI/BIBLIOGRAFIA

   
   
   

Testi di studio

I testi di studio saranno comunicati in aula all’inizio delle lezioni, nonché pubblicati su Aulaweb.

   
   

DOCENTI E COMMISSIONI

Ricevimento: http://www.economia.unige.it/index.php/il-dipartimento/personale/docenti-ad-economia/163-marina-resta

Ricevimento: http://www.economia.unige.it/index.php/il-dipartimento/personale/docenti-ad-economia/163-marina-resta

Commissione d'esame

MARINA RESTA (Presidente)

LUCA PERSICO

LEZIONI

Modalità didattiche

Modalità didattiche

(Lezioni frontali, analisi di casi, testimonianze aziendali, lavori di gruppo, ….)

Presente su Aulaweb

Si   X  No ☐

   
   
   
   

INIZIO LEZIONI

1° Semestre

ESAMI

Modalità d'esame

Modalità didattiche

(Lezioni frontali, analisi di casi, testimonianze aziendali, lavori di gruppo, ….)

Presente su Aulaweb

Si   X  No ☐

Obblighi

 

Testi di studio

I testi di studio saranno comunicati in aula all’inizio delle lezioni, nonché pubblicati su Aulaweb.

Modalità di accertamento

Esame    X scritto ☐ orale   ☐   altro: E’ prevista la stesura di una relazione che lo studente discuterà con il docente secondo le modalità comunicate a lezione

Ripetizione dell’esame

E’ obbligatorio iscriversi all’esame per via telematica. L’esame può essere ripetuto TRE volte nella prima sessione utile al termine del corso, e due volte nella sessione successiva.

Modalità di accertamento

Modalità didattiche

(Lezioni frontali, analisi di casi, testimonianze aziendali, lavori di gruppo, ….)

Presente su Aulaweb

Si   X  No ☐

Obblighi

 

Testi di studio

I testi di studio saranno comunicati in aula all’inizio delle lezioni, nonché pubblicati su Aulaweb.

Modalità di accertamento

Esame    X scritto ☐ orale   ☐   altro: E’ prevista la stesura di una relazione che lo studente discuterà con il docente secondo le modalità comunicate a lezione

Ripetizione dell’esame

E’ obbligatorio iscriversi all’esame per via telematica. L’esame può essere ripetuto TRE volte nella prima sessione utile al termine del corso, e due volte nella sessione successiva.

ALTRE INFORMAZIONI

Modalità didattiche

(Lezioni frontali, analisi di casi, testimonianze aziendali, lavori di gruppo, ….)

Presente su Aulaweb

Si   X  No ☐

Obblighi

 

Testi di studio

I testi di studio saranno comunicati in aula all’inizio delle lezioni, nonché pubblicati su Aulaweb.

Modalità di accertamento

Esame    X scritto ☐ orale   ☐   altro: E’ prevista la stesura di una relazione che lo studente discuterà con il docente secondo le modalità comunicate a lezione

Ripetizione dell’esame

E’ obbligatorio iscriversi all’esame per via telematica. L’esame può essere ripetuto TRE volte nella prima sessione utile al termine del corso, e due volte nella sessione successiva.